SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÓLAR FUTURO UTILIZANDO REGRESSÃO LOGÍSTICA

Este trabalho apresenta um modelo de regressão logística para prever variações intradiárias nos preços dos minicontratos futuros de dólar. Com base em uma série temporal que inclui o indicador Relative Strength (RSL), o modelo busca otimizar decisões de compra e venda em operações diárias. O estudo inclui a coleta e o pré-processamento de dados históricos, implementação do RSL, e treinamento do modelo. Resultados de backtesting mostram que filtros de probabilidade mais altos e períodos mais longos resultam em maior retorno acumulado e fator de lucro. O modelo supera a estratégia de Buy and Hold em condições específicas, demonstrando potencial como ferramenta de negociação automatizada.Sistema de negociação; Dólar futuro; Regressão logística